แนวโน มตลาด ประจ าส ปดาห 29-3 ก.ค. 58 เจตอาทร สองเม อง Quantitative Analyst
แนวโน มตลาดประจ าส ปดาห 29-3 ก.ค. 58 29 ม ถ นายน 2558 1.0 ภาพตลาดจาก Strategist & Technical & Quantitative 2.0 Theme play on El Niño effect
Chapter 1 ภาพตลาดจาก Strategist & Technical & Quantitative
ภาพรวมตลาดประจ าส ปดาห Presentation Name กลย ทธ เทคน ค ควอน 4
ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name Preview งบ Bank 2Q58 ช วงปลายเด อนน 5
ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name Preview งบ Bank 2Q58 ช วงปลายเด อนน Sources: Phatra securities 6
ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name Preview งบ Bank 2Q58 ช วงปลายเด อนน Sources: Phatra securities 7
PERSON PROF FASHION HELTH FOOD PRINT INSUR SET BANK PROP FIN ETRON AGRI MACH MINE ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name ไวร ส MERS เขย าขว ญน กลงท น ผลกระทบจาก SARS 10.6 Feb. 12 - Mar. 11, 2003 (%) 2.5 1.4 (0.2) (0.5) (1.2) (1.3) (7.7) (10.2)(11.9) (14.3) (16.5)(17.6)(19.0) (22.4) 8
INSUR JEWEL PRINT AGRI COMM HELTH AUTO SET ICT PROP MEDIA PETRO TRANS PKG MACH ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name ไวร ส MERS เขย าขว ญน กลงท น ผลกระทบจาก H5N1 (%) Jan. 23-Feb. 2, 2004 (2.6) (5.2) (5.3) (5.4) (5.7) (5.8) (6.3) (11.5) (14.2) (15.4)(16.4)(17.1) (17.4)(17.6)(18.3) 9
ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name Window dressing ใน 2Q15 กองท นซ อส ทธ ในเด อน ม.ย. 10 จาก 15 ป 14 12 10 8 6 no. of years 5 7 7 8 9 10 8 6 8 12 12 4 3 2 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 10
ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name Window dressing ใน 2Q15 ยอดซ อใกล เค ยงก บเด อน พ.ย.- ธ.ค. 8,000 6,000 4,000 2,000 0 (2,000) (4,000) Bt mn Inflows from LTF-RMF (6,000) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 11
ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name ผลส ารวจน กลงท น จ ดท าโดย Barclays 12
ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name ผลส ารวจน กลงท น จ ดท าโดย Barclays 13
ภาพรวมตลาดประจ าส ปดาห Presentation Name กลย ทธ Sideway Down 1520-1485 เทคน ค???? ควอน???? 14
ภาพรวมตลาดจากม มมองเทคน ค Presentation Name 1540-1500 1 2 3 4 15
ภาพรวมตลาดจากม มมองเทคน ค Presentation Name ห นด นตลาดจะเป นห นนอก SET50 16
ภาพรวมตลาดประจ าส ปดาห Presentation Name กลย ทธ Sideway Down 1520-1485 เทคน ค Sideway Up 1540-1500 ควอน???? 17
ภาพรวมตลาดจากม มมองควอน Presentation Name ม มมองด านความเส ยง บอกว าอย าเพ งซ อห น ณ.ตอนน 18
ภาพรวมตลาดจากม มมองควอน Presentation Name ม มมองด านพยากรณ ราคา ย งมองว าตลาดจะปร บต วลง 19
ภาพรวมตลาดประจ าส ปดาห Presentation Name กลย ทธ Sideway Down 1520-1485 เทคน ค Sideway Up 1540-1500 ควอน Sideway Down 1520-1480 kktrade มอง Sideway กรอบ 1525-1488 20
Chapter 2 Theme play on El Niño effect
ฤด กาล เอลน โญ จะกล บมาหร อไม??? Presentation Name Sources: ggweather.com 22
ฤด กาล เอลน โญ จะกล บมาหร อไม??? Presentation Name Sources: ggweather.com 23
ฤด กาล เอลน โญ จะกล บมาหร อไม??? Presentation Name 24
ฤด กาล เอลน โญ จะกล บมาหร อไม??? Presentation Name 25
ฤด กาล เอลน โญ จะกล บมาหร อไม??? Presentation Name ไทยได ผลบวกจาก สต อกข าวท ม จ านวนมาก, เศรษฐก จท กระจายต วมาก ข นจากอด ต, อ ตราเง นเฟ อท แท จร งต ดลบ เง นเฟ อท ม แนวโน มส งข นท าให บร หารนโยบายการเง นแบบผ อนคลาย ล าบาก 26
ฤด กาล เอลน โญ จะกล บมาหร อไม??? Presentation Name ราคาน าม นเร มขย บข น 27
กลย ทธ การลงท น ห นอย างม ออาช พ โดย ส ณห ฤท ย ว ร ยะทว ช ย, Quantitative Analyst
กลย ทธ การลงท นห นอย างม ออาช พ 1.0 การจ ด Portfolio 2.0 Smart Portfolio
Chapter 1 การจ ด Portfolio
การจ ด Portfolio แบบต างๆ กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ 1 ค ดเล อกห น 2 ก าหนดน าหน กการลงท น 3 ต ดตามผลการลงท นและปร บพอร ต 31
Stock Screener กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ
การเล อกห นแบบ Piotroski กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย มากกว าศ นย กระแสเง นสดร บจากการดาเน นงานมากกว าศ นย กระแสเง นสด มากกว า กาไรส ทธ หน ส นต อส นทร พย ลดลง อ ตราส วนท นหม นเว ยนเพ มข น การหม นเว ยนของส นทร พย รวมเพ มส งข น (Asset Turnover) อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย เพ มข น จานวนห นลดลงหร อคงท อ ตรากาไรข นต นเพ มส งข น (Gross Profit Margin) 33
การเล อกห นแบบ Piotroski กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Quote Industry Sector F-Score SET:TYCN Industrials Steel 8 SET:FMT Industrials Industrial Materials 8 SET:ASIA Services Tourism & Leisure 7 SET:UOBKH Financials Securities 7 SET:FNS Financials Securities 7 SET:TC Agro & Food Food 7 SET:OGC Consumer Products Home Products 7 SET:RCL Services Transportation 7 34 SET:BAT-3K Industrials Automotive 7 SET:NUSA Property Property Develop 7 SET:CCET Technology Electronic 7 SET:MK Property Property Develop 7 SET:METCO Technology Electronic 7
Chapter 2 Smart Portfolio
Smart Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Smart Portfolio เป นบร การแนะน าพอร ตการลงท นส าเร จร ปท เป ดเผยรายละเอ ยดเก ยวก บต นท นและว นท ซ อ แจ งผลตอบแทนท เก ดข นจร งอย างต อเน อง ผ ลงท นสามารถเล อกพอร ตท เหมาะสมก บสไตล การลงท นของต วเอง ได 36
Dividend Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ 37
Dividend Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ ว ตถ ประสงค การลงท น ลงท นระยะยาวมากกว า 1 ป เน นป นผลไม ต ากว า 5% ล กษณะของหล กทร พย ท เหมาะสม อ ตราการเต บโตของกาไร ส ง เง นป นผล ส ง ม ลค าตลาดต อม ลค าทางบ ญช ต า ความเส ยงท จะขาดท น ต า อ ตราผลตอบแทนท คาดหว ง ม เง นป นผลเฉล ยไม ต ากว าเง นป นผลเฉล ยย อนหล ง 5 ป ของ SET 38
Dividend Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ ด ท งอนาคต และอด ต E(Dividend yield) E(EPS Growth) Est. P/BV Downside Deviation Analyst s Forecast Score Capital to total debt ROE 5Y Operating Margin Revenue to price Gross margin 5Y Revenue growth 5Y ROI Dividend Payout Interest Coverage Inventory Turnover Account Re Turnover Historical Score Total Score 39
Dividend Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ แบ งเป นคะแนนเพ อเปร ยบเท ยบ Stock Historical Score Forecast Score Total Score BEAUTY 1 1 1 BCP 3 1 1 SPALI 2 1 1 SIRI 1 1 1 BH 1 1 1 ADVANC 1 1 1 DTAC 1 1 1 KAMART 2 1 1 CK 1 1 1 STEC 4 1 1 SIM 1 1 1 RS 1 3 1 SAPPE 3 1 1 PTT 2 1 1 SEAFCO 2 4 1 HOTPOT 1 2 1 SST 1 2 1 IVL 1 2 1 KBANK 1 3 1 TVD 3 1 1 ICHI 1 1 1 PLANB 2 1 1 Stock Historical Score Forecast Score Total Score SAT 3 2 2 TOP 2 3 2 GLOW 3 2 2 HANA 1 3 2 ITD 2 2 2 STANLY 3 2 2 EGCO 1 2 2 TVO 3 1 2 SCC 2 2 2 KTIS 2 3 2 GRAMMY 2 3 2 SRICHA 2 2 2 BBL 3 1 2 KTB 1 3 2 MC 2 2 2 KCE 1 3 2 M 2 2 2 QH 3 2 2 BANPU 2 2 2 BDMS 2 2 2 40
Growth Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ 41
ต วช ว ด Growth กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Revenue Growth สร างการเต บโตของยอดขาย น กลงท นส วนใหญ ให ความส าค ญ ก บก าไรมากกว ายอดขาย EPS Growth บร ษ ทท อย ระหว างการเต บโตม กจ ายเง นป นผลในระด บต า Dividend Growth 42
Largest Smallest 9 8 7 6 5 4 3 2 Growth Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Effect ของห นขนาดเล ก Annual Returns by Market Value Class 1927-2010 30.00% 20.00% Value Weighted Equally Weighted 10.00% 0.00% Market Value Class 43
Growth Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Effect ของห นขนาดเล กในเวลาต างๆก น 44
Growth Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ ว ตถ ประสงค การลงท น ลงท นระยะยาวมากกว า 1 ป เน นลงท นในห นท ราคาต ากว าม ลค าเหมาะสมมากกว า 14.5% ล กษณะของหล กทร พย ท เหมาะสม ม อ ตราส วน Price/Earnings to Growth ส ง ม อ ตราผลตอบแทนจากส วนต างราคาท คาดหว ง ส ง Momentum ด กว าตลาดโดยเปร ยบเท ยบ อ ตราผลตอบแทนท คาดหว ง อ ตราผลตอบแทนเฉล ยไม ต ากว า 14.5% ต อป ในแนวโน ม ตลาดขาข น E(PEG Ratio) E(forecast optimism) Upside Beta Relative Strength Sum Standardized score (0-100) 45
Growth Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ D&G กาไรส งเพราะลงห นกระจ กต วหร อไม???? 60.00% 50.00% Dividend Port, 56.66% 40.00% 30.00% Growth Port, 33.63% 20.00% 10.00% SET, 20.91% Random Select, 14.61% 46 0.00% 5/17/2012 7/6/2012 8/25/2012 10/14/2012 12/3/2012 1/22/2013 3/13/2013-10.00% Random Select: เล อกห น 7 ต วในแต ละเด อนจาก KKS Coverage 77 ต ว จ านวน 1,000 รอบ
Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ 47
Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ ว ตถ ประสงค การลงท น ลงท นอย างเป นระบบเพ อให สามารถร กษาอาย การลงท นให อย ได อย างย งย น ล กษณะของหล กทร พย ท เหมาะสม ปร บต ว Dynamic ตามภาวะตลาด อ ตราผลตอบแทนท คาดหว ง ผลตอบแทนท ส งกว า SET 48
Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ แนะน า Bayesian คน 2 คน เห นข อม ลต างก น เช นคนหน งเช อว าพระเจ าสร าง โลกน แต อ กคนไม Bayes เช อว าข อม ลไม ได ข นก บข อม ลท ได ร บเพ ยงอย างเด ยว แต ข นก บความเช อท ม อย เด มของแต ละคนก อนได ร บข อม ล ความเช อว าพระเจ าม จร งหร อไม!!! โดยให ข อม ลความเป นจร งของจ กรวาล Pr(God exists given data) = Pr(data given God exists) x Pr(God exists) / Pr(data). 49
Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ พอร ตห น Quant Model Bayesian Model Averaging ให ค า Prior Distribution สาหร บ B และ σ 2 และ M k หาต วแปรท สะท อน ตลาด 3 เด อนท ผ าน มาด วย BMA แก 2 ป ญหา ค อ Uncertainty ก บ Model misspecification 50
Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Risk - Adjusted Managed Portfolio RAMP ด ความเส ยงท ง Beta และ Standard deviation RAMP เป น Model 2 ข นตอน ท ใช ในการเล อกห นเข าพอร ต และหาส ดส วนการลงท นในห นแต ละต ว ข นตอนท 1 ใช Treynor Index ในการค ดเล อกและเร ยงล าด บห น ข นตอนท 2 ใช Sharpe Index เพ อหาส ดส วนการลงท นในห นแต ละต ว 51
Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Risk - Adjusted Managed Portfolio Diversified Investments VS S&P 500 RAMP MVP Equal-Weight S&P 500 52
Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Back Test Result Quant VS SET Quant: 34.80% 7.54% MoM 0.22-47.38% CAGR Return Standard Deviation C.V. (SD/U) Max drawdown SET: 10.00% 6.94% MoM 0.69-55.67% 53 ระยะเวลาการทดสอบ (MM/YYYY) 01/2006-06/2013
Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Back Test Result Quant VS SET Quant Average Gain 6.71% Average Loss -5.96% Gain/Loss 1.1268 SET Average Gain 5.40% Average Loss -5.55% Gain/Loss 0.9739 54 Prob of over perform than market: 71.59% (88 Month)
Trading Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ ว ตถ ประสงค การลงท น ลงท นระยะส น (ไม เก น 1-3 เด อน) Quant VS SET น กลงท นสามารถยอมร บความเส ยงในการขาดท นได ไม ต ากว า 15% ล กษณะของหล กทร พย ท เหมาะสม ม ป จจ ยบวกสน บสน นราคาห นในระยะ 1 เด อน ม ส ญญาณ Buy Signal ทางเทคน ค ม ค า Treynor Index ส งกว าเม อเท ยบก บ SET อ ตราผลตอบแทนท คาดหว ง อ ตราผลตอบแทนเฉล ยไม ต ากว า 30% ต อป ในแนวโน มตลาดขาข น ในแนวโน มตลาดขาลงม ผลตอบแทนส งกว า SET 55
Trading Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ จ งหวะในการลงท น (Investment Timing) ใช การว เคราะห ป จจ ยพ นฐาน เพ อประเม นป จจ ยบวก Quant VS SET และลบของท งห น และ SET ในระยะเวลา 1 เด อนข างหน า ซ งน าไปส การกาหนดกลย ทธ การลงท นระยะเวลาไม เก น 1 เด อน การว เคราะห ทางเทคน ค เพ อประเม นแนวโน มของท งห น และ SET ซ งน าไปส การกาหนดกรอบการ เคล อนไหว และจ ดซ อ-ขายในระยะเวลา 1 เด อนข างหน า การค ดเล อกห น (Security Selection) ใช ต วแบบทางการเง น(Financial Model) เพ อค ดเล อกห น ใช ด ชน Treynor Index (T i ) เป นเคร องม อในการค ดเล อกห น และกาหนดน าหน กการลงท นในห นแต ละ ต วตามค าท ได จากด ชน Treynor Index (T i ) ของห นแต ละต ว เช นส งกว าให ม น าหน กมากกว า 56
กลย ทธ การลงท น อน พ นธ อย างม อ อาช พด วยเคร องม อ ทางเทคน ค โดย พ ทยา ค ณว ฒน, Quantitative Analyst
กลย ทธ การซ อขายอน พ นธ เพ อท าก าไรด วยเคร องม อการว เคราะห แบบเทคน ค 08 พฤษภาคม 2558 1.0 ความไม ม ประส ทธ ภาพของตลาดไทย 2.0 เตร ยมพร อมลงท นแบบม ออาช พ 3.0 ทดสอบ Technical indicators ต างๆ แบบ 1 time frame 4.0 ทดสอบ Technical indicators ต างๆ แบบ 2 time frame 5.0 kktrade SET50 Index Futures Signal
Chapter 1 ความไม ม ประส ทธ ภาพของตลาดไทย
ความไม ม ประส ทธ ภาพของตลาดไทย Presentation Name 8 MAY 2015 Weak Form Semi Strong Strong Form 60
ความไม ม ประส ทธ ภาพของตลาดไทย Presentation Name 1. MA50, If current price>ma50, score=1 20 June 2015 2. RSI(14), If RSI>50, score=1 3.Parabolic SAR, If current price>sar, 4.MACD histogram, if MACD>0, score=1 score=1 5. Slow stochastic, if %K >%D and %D is increasing, Score=1 6.Money Flow Index, if MFI>50, 7.On balance volume, if OBV>MA20, 8.Directional moving system. if +DI>-DI, score=1 score=1 score=1 9. Break out Rule (200 days), if current price > max(200 day) score=1 61
ความไม ม ประส ทธ ภาพของตลาดไทย Presentation Name SET S&P 500 20 June 2015 Source: kktrade estimates 62
Chapter 2 เตร ยมพร อมลงท นแบบม ออาช พ
เตร ยมพร อมลงท นแบบม ออาช พ Presentation Name 20 June 2015 เข าใจอย าง ล กซ ง ในกลย ทธ การ ลงท นของตนเอง ต งกรอบเวลาใน การลงท นให เหมาะสม และ ว ดผล ปร บปร ง เม อครบกาหนด ม การจ ดสรรเง น ลงท นอย างเป น ระบบระเบ ยบ ม ว น ยในการลงท น 64
เตร ยมพร อมลงท นแบบม ออาช พ Presentation Name เป าหมายท 1 : ต องรอดในการลงท น 20 June 2015 ต ง Stop Loss ท 3-5% ของแต ละรอบการซ อขาย ต วอย าง ม เง นลงท น 40,000 บาท Stop Loss (ต อรอบ) 5% เท าก บ 2,000 บาท ถ ากลย ทธ ในการเทรดม การต ง Stop ท ประมาณ 5 จ ด (1,000 บาท) ก จะสามารถลงท นใน SET50 Futures ได 2 ส ญญา เป นต น การขาดท นต ดต อก น 5 คร งเป นเร องปกต แต ถ ามากกว าน นต องมาพ จารณากลย ทธ ใหม เป าหมายท 2 : โดยเฉล ยม กาไรจากการลงท นอย างสม าเสมอ เร มจากกลย ทธ เช งต งร บก อน ทากาไรไม มากน กแต ได ผลตอบแทนโดยรวมสม าเสมอ เป าหมายท 3 : หากลย ทธ ท สามารถสร างผลตอบแทนได ส งส ด ต องม การบร หารเง นท น และจ ตใจให แข งแกร ง 65
เตร ยมพร อมลงท นแบบม ออาช พ Presentation Name Rolling Order Stop Order : กลย ทธ การลงท นต องม Stop Loss ท กคร ง และไม ควรเก น 5% 20 June 2015 Break-Even Order : เม อม ก าไรท ระด บหน งแล ว (ต งแต 1.5 ATR ข นไป) ควรจะเล อน Stop มา อย ท จ ดค มท นแทนเพ อปกก นการขาดท นในการเทรดรอบน Protect Profit Order : ท กคร งควรจะ let profit run และต องม จ ด take profit ท ช ดเจนเพ อเป น การ lock profit ท ควรจะได ในรอบน Exit point 2 X% 1 2 Profit taking point 3 66
Chapter 3 ทดสอบ Technical indicators ต างๆ แบบ 1 time frame
Technical indicators Presentation Name เคร องม อทางเทคน คท ควรร จ ก 20 June 2015 1. SMA (Simple Moving Average) 2. EMA (Exponential Moving Average) 3 MACD (Moving Average Convergence Divergence) 4. Relative Strength Index (RSI) 5. Stochastic Oscillator Signal
SMA Signal Presentation Name 8 MAY 2015 SMA ( 10, 50) SMA ( 23, 141) Profit 264.6 744.50 Trade 582 206 Win 207 80 % Trade Win 35.57% 38.83% Rank 0.25 2.35 การปร บค าเฉล ยให เหมาะสมม ผลความสามารถในการทากาไรอย างช ดเจน และย งช วยกรองส ญญาณท ผ ดพลาดออกด วย 69 Rank = PPT 1 1 NT GP GL
SMA Signal (5,10) 70
SMA Signal (23,141) 71
MACD Signal Presentation Name 8 MAY 2015 MACD( 12, 26,9) MACD( (13,59,49) Profit 239.1 737.0 Trade 1760 781 Win 636 295 % Trade Win 36.14% 37.77% Rank 0.07 0.56 การปร บค าเฉล ยให เหมาะสมม ผลความสามารถในการทากาไรอย างช ดเจน และย งช วยกรองส ญญาณท ผ ดพลาดออกด วย 72
MACD Signal (12,26,9) 73
MACD Signal (13,59,49) 74
Stochastic Oscillator Signal Presentation Name Stochastic (14,3,3) Stochastic (10, 64,51 ) Profit -5408 783.60 Trade 6705 673 Win 1848 273 % Trade Win 27.56% 40.56% Rank -0.29 0.80 การปร บค าเฉล ยให เหมาะสมม ผลความสามารถในการทากาไรอย างช ดเจน และย งช วยกรองส ญญาณท ผ ดพลาดออกด วย 75
Stochastic Oscillator Signal (14,3,3) 76
Stochastic Oscillator Signal (10,64,51) 77
Combination of Indicators Presentation Name ช วยเพ มความแน นอนในการเข าส ญญาณ 20 June 2015 ใช การค ดเล อกส ญญาณควรพ จารณา จากค าความส มพ นธ ของ Indicator น นหากม ความส มพ นธ ก นส ง ไม ควรน ามาใช ควรเล อก Indicator ท ม ความส มพ นธ ก นไม ส งมาก เพ อ เพ มความแน นอนในการเข าส ญญาณ เพ มไม ควรเล อก Indicator จ านวนมากจนเก นไป เน องจากม โอกาสท ม ความส มพ นธ ก นเองส ง 78
Combination of Signal Presentation Name SMA,MACD,RSI (1) SMA,MACD,RSI (2) Profit 375.2 1081.3 Trade 152 173 Win 57 72 % Trade Win 37.50% 41.62% Rank 2.41 4.25 (1) SMA(5,10) MACD(12,29,9) RSI(42,55,45) (2) SMA(8,167) MACD(33,43,28) RSI(38,55,45) 79
Chapter 4 ทดสอบ Technical indicators ต างๆ แบบ 2 time frame
ความไม ม ประส ทธ ภาพของตลาดไทย Presentation Name 20 June 2015 SMA,MACD,RSI (30 Mins) SMA, ADX ( Day) SMA,MACD,RSI (30 Mins) Net Profit 1081.1 960.60 Trade 173 168 Win 72 92 % Trade Win / Rank 41.62%/4.25 54.76% / 6.60 การใช 2 time frame ในการด ส ญญาณ ช วยกรองส ญญาณท ผ ดพลาดลงได และเพ ม กาไรได อย างช ดเจน SMA(4,20) ADX(14) ADXA(24) SMA(8,58) MACD(26,6,5) RSI(32) DAY 30Mins 81
Technical indicators Presentation Name กลย ทธ อ นๆ 20 June 2015 Relative Strength Index (RSI) Average Directional Movement index (ADX) Commodity Channel Index (CCI) Bollinger Bands etc. The Principle Long/Short เม อเห นจ ดส งส ดหร อต าส ดแล ว อย าล งเลเม อม ส ญญาณซ อหร อขาย อย าก าหนดกลย ทธ โดยพ จารณาหลาย Indicator
Chapter 5 kktrade SET50 Index Futures Signal
kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name Trading Model VS น กว เคราะห 8 MAY 2015 ว ธ การหาส ญญาณ ซ อขาย ข อม ลเข า Trading Model Momentum Theory และหล ก ทางสถ ต ราคา น กว เคราะห การว เคาะห ด านพ นฐาน และ เทคน ค ราคา, ปร มาณ, ข อม ลทาง เศรษฐก จ, ข าวสาร และ ความเห นน กว เคราะห ข อม ลออก ส ญญาณซ อขาย ราคาซ อขาย, แนวร บ แนวต าน, จ ดต ดขาดท น การ update ข อม ล ท กๆ 1-2 ช วโมง รายว น กรอบเวลาการ ลงท น การให ความเห น ของบ คคล ระยะกลาง (3-15 ว น) ไม ม ระยะส น (1-3 ว น) ม 84
kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name 8 MAY 2015 ช วยเพ มความแน นอนในการลงท นใน Set 50 Index Future ใช ข อม ลทางสถ ต ในการจ ดท า ม การก าหนดจ ด Take Profit และจ ด Cut Loss ท เหมาะสม เพ มช องทางการลงท นและช วยลดความเส ยงในการลงท น 85
kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name Generate Buy/Sell signal 20 June 2015 Money manageme nt and Discipline Sound principles and rational methodology Profit taking mechanism Stop loss mechanism 86
kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name Trading Model เป นการค านวณหาส ญญาณซ อขายจะค านวณโดยอาศ ย ความส มพ นธ ระหว างการเคล อนไหวของราคา (Price Momentum), Technical Indicator ต างๆ และหล กทางสถ ต เพ อใช ในการหาส วนประกอบส าหร บการ ว เคราะห ต ดส นใจหาจ งหวะการซ อขายส ญญาซ อขายล วงหน า (Futures) บน กล มต วอย าง (Back Testing) บนสมม ต ฐานท ต งไว ได อย างเหมาะสมท ส ด 20 June 2015 Input: Futures Price (Real Time) Process: Model Output: Long, Short or Hold Position 87 87
kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name 20 June 2015 ปราศจาก ความค ดเห น ส วนบ คคล ม การ ทดสอบทาง สถ ต ย อนหล ง ออกแบบ เพ อต ดตาม ท ศทางของ ตลาด Trading Model ส ญญาณบอก สถานะซ อ, ขาย หร อคง สถานะ ม ขบวนการ Cut Loss เม อ ขาดท น ส ญญาณจะให ป ดสถานะเม อ ได กาไรถ งจ ดท เหมาะสม 88 88 88
kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name 20 June 2015 89
kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name 20 June 2015 90
kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name S50 Future Model 8 MAY 2015 Net Profit 1760 Trade 159 Win 101 % Trade Win 63.52% Rank 16.67 การปร บค าเฉล ยให เหมาะสมม ผลความสามารถในการทากาไรอย างช ดเจน และย งช วยกรองส ญญาณท ผ ดพลาดออกด วย 91
S50 Future Model กฎและข อห ามของการซ อขาย Future อย าซ อจนเต มวงเง น หร อเล นเก นกาล ง และควรวางเง นประก นเผ อเร ยกให เพ ยงพอ และ 20 June 2015 ไม ควรเล นสวนตลาด ไม ควรถ วเฉล ยเม อผ ดทาง และในกรณ ท ผ ดทางไม ควรร บป ดสถานะเน องจากราคาอาจกล บมาใน ท ศทางท เป ด Position ควรต งจ ด Cut Loss ไว ในใจแทน เช น 5% เป นต น อย าร บเป ดสถานะใหม ท นท ท ป ดสถานะเด มควรไตร ตรองให ด ก อนต ดส นใจเป ดสถานะใหม 92 Presentation Name
kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name 20 June 2015 ว น ย ห วใจหล กของความสาเร จในการลงท นในตราสารอน พ นธ 93
Thank you @kktradesec www.facebook.com/kktradesec www.youtube.com/kktradechannel #kktradesec info@kktrade.co.th www.kktrade.co.th +662 680 2888